Analiza componentelor independente este o tehnică apărută relativ recent, care încearcă să separe mărimi independente, care sunt inaccesibile direct din transformări ale acestora care sunt măsurabile. În lucrare, se studiază modul în care o metodă din această categorie preluată din tehnicile de prelucrare de semnale, analiza liniară a componentelor independente, poate fi aplicată la identificarea factorilor financiari, implicți în unul din modelele pieței de capital, și anume modelul APT. În prima parte, sunt prezentate succint modelul analizei ICA și modelul APT, iar apoi sistemul utilizat pentru studiul aplicabilității ICA în extragerea factorilor financiari, implicați; în modelul APT. În a doua parte a lucrării, sunt prezentate rezultatele obținute de autori în demersul de a extrage factorii economici independenți, pe baza cotațiilor bursiere ale unor companii din lista Dow-Jones. Rezultatele obținute îndreptățesc utilizarea ICA în aplicații financiare datorită capacității metodei de a izola factorii care influențează piețele de capital.