Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control / Vol. 8, No. 4, 1998

A Risk Management System for Financial Investment Based on the Markowitz Models for Portfolio Selection

Constanţa Zoie RĂDULESCU

Abstract:

În lucrare sunt prezentate trei modele de selecţia portofoliilor de tip Markowitz şi anume modelele de minimizarea riscului, maximizarea profitului şi medie dispersie. Modelele sunt considerate în variabilă continuă.
Se descrie structura și se ilustrează arhitectura unui produs soltware MARKPORT pentu managementul riscului în investiţii financiare, bazat pe teoria selecției portofoliilor a lui Markowitz. Se descriu funcțiunile acestuia, domeniile de utilizare, intrările şi ieşirile.

Keywords:
risc de investiție, modele de selecţia portofoliilor, modele Markowitz cu variabila continuă, frontieră eficientă, funcţia de risc-rentabilitate.

View full article:

CITE THIS PAPER AS:
Constanţa Zoie RĂDULESCU, "A Risk Management System for Financial Investment Based on the Markowitz Models for Portfolio Selection", Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 8(4), pp. 5-11, 1998.