Un sistem pentru managementul riscului în investiţii financiare, bazat pe modelele Markowitz de selecţie a portofoliilor

mat. Constanţa Zoie Rădulescu
Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: În lucrare sunt prezentate trei modele de selecţia portofoliilor de tip Markowitz şi anume modelele de minimizarea riscului, maximizarea profitului şi medie dispersie. Modelele sunt considerate în variabilă continua.
Se descrie structura și se ilustrează arhitectura unui produs soltware MARKPORT pentu managementul riscului în investiţii financiare, bazat pe teoria selecției portofoliilor a lui Markowitz. Se descriu funcțiunile acestuia, domeniile de utilizare, intrările şi ieşirile.

Cuvinte cheie: risc de investiție, modele de selecţia portofoliilor, modele Markowitz cu variabila continuă, frontieră eficientă, funcţia de risc-rentabilitate.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Constanţa Zoie Rădulescu, Un sistem pentru managementul riscului în investiţii financiare, bazat pe modelele Markowitz de selecţie a portofoliilor, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 8(4), pp. 5-11, 1998.